Dar Aralık vs Geniş Aralık Stratejisi

Aralık Seçimi Neden Bu Kadar Önemli?

Grid trading’de aralık seçimi (grid_low ve grid_high), stratejinizin karakterini belirler. Aynı sermaye, aynı seviye sayısı, aynı varlık — sadece aralık farklı olduğunda sonuçlar dramatik biçimde değişir. Dar aralık sık işlem ve küçük karlar üretirken, geniş aralık seyrek işlem ve büyük karlar hedefler. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Bu yazıda dar ve geniş aralık stratejilerini rakamlarla karşılaştırıyoruz.

Dar Aralık Nedir?

Dar aralık, mevcut fiyatın yakın çevresinde sıkıştırılmış bir grid kurmaktır. Örneğin SOL $130 iken $125-$135 arası bir grid. Seviyeler birbirine yakındır, fiyatın bir seviyeden diğerine geçmesi kolaydır ve işlemler sık gerçekleşir.

Özellikler:

• Seviyeler arası mesafe küçük (örneğin %0.5-1)
• İşlem sıklığı yüksek
• Her işlemden elde edilen kar küçük
• Grid break olasılığı yüksek

Geniş Aralık Nedir?

Geniş aralık, daha büyük bir fiyat bandını kapsayan grid kurmaktır. Aynı örnek için $110-$150 arası bir grid. Seviyeler arasında daha fazla mesafe vardır, her işlem daha büyük kar getirir ama işlemler daha seyrek gerçekleşir.

Özellikler:

• Seviyeler arası mesafe büyük (örneğin %3-5)
• İşlem sıklığı düşük
• Her işlemden elde edilen kar büyük
• Grid break olasılığı düşük

Karşılaştırma Tablosu

Rakamlarla Karşılaştırma

Somut bir örnekle farkı görelim. Her iki senaryo için aynı sermaye ve aynı varlık kullanıyoruz.

Ortak Parametreler:

• Varlık: SOL, mevcut fiyat: $130
• Sermaye: $1,000
• Seviye sayısı: 10
• Emir başına: $100
• Dönem: 1 hafta
• Piyasa: Yatay, günlük %3-5 dalgalanma

Senaryo 1: Dar Aralık ($125-$135)

• Seviyeler arası mesafe: $1.11 (~%0.85)
• Her başarılı al-sat döngüsü karı: ~$0.85 (ücretler öncesi)
• İşlem ücreti (maker %0.02 + taker %0.05): ~$0.07 per $100
• Net kar per döngü: ~$0.71
• Günlük tahmini döngü sayısı: 8-15 (yatay, dalgalı piyasada)
• Haftalık tahmini döngü: 60-100
• Haftalık tahmini kar: $42-$71
• Grid break olasılığı: Yüksek. SOL $125’in altına veya $135’in üstüne çıkarsa grid kırılır. 1 haftada bu ihtimal %40-60.

Senaryo 2: Geniş Aralık ($110-$150)

• Seviyeler arası mesafe: $4.44 (~%3.4)
• Her başarılı al-sat döngüsü karı: ~$3.40 (ücretler öncesi)
• İşlem ücreti: ~$0.07 per $100
• Net kar per döngü: ~$3.26
• Günlük tahmini döngü sayısı: 1-3 (daha geniş mesafe, daha az tetiklenme)
• Haftalık tahmini döngü: 7-20
• Haftalık tahmini kar: $23-$65
• Grid break olasılığı: Düşük. SOL’un 1 haftada $110’un altına veya $150’nin üstüne çıkması daha az olası. Tahmini %10-15.

Analiz

Dar aralık, normal koşullarda daha fazla kar üretir. Ancak grid break olma olasılığı çok daha yüksektir. Grid break olduğunda bot durur, pozisyonlar zararla kapatılır ve yeniden kurulum gerekir. Bu kesinti süresi ve olası zarar, toplam getiriyi aşındırabilir.

Geniş aralık daha az kar üretir ama çok daha uzun süre kesintisiz çalışır. 1 ay boyunca kesintisiz çalışan geniş aralık grid, 3-4 kez kesen ve her seferinde yeniden kurulan dar aralıktan daha fazla toplam kar üretebilir.

İşlem Ücreti Etkisi

Dar aralığın gizli maliyeti işlem ücretleridir. Her al-sat döngüsü iki işlem içerir (alış + satış). $100’lik işlemde yaklaşık $0.07 ücret ödendiğini varsayarsak:

• Dar aralık, haftada 80 döngü: 160 işlem x $0.07 = $11.20 ücret
• Geniş aralık, haftada 14 döngü: 28 işlem x $0.07 = $1.96 ücret

Dar aralık 5.7 kat daha fazla ücret öder. Özellikle çok dar aralıklarda (%0.3-0.5 seviye arası) ücretler karı yiyebilir. Bu noktada “ücret/kar oranı” mutlaka hesaplanmalıdır.

Kural: Seviyeler arası kar, işlem ücretinin en az 5 katı olmalıdır. Aksi halde ücretler karı anlamsız kılar.

Volatiliteye Göre Seçim

Düşük Volatilite Dönemlerinde

Fiyat dar bir bantta hareket ediyorsa dar aralık mantıklıdır. Çünkü fiyat zaten büyük hareketler yapmıyordur ve geniş aralık grid’de neredeyse hiç işlem gerçekleşmez. Dar aralık, küçük dalgalanmalardan bile kar çıkarabilir.

Örnek: SOL 5 gündür $128-$132 arasında. Dar aralık ($126-$134) sürekli işlem üretir. Geniş aralık ($115-$145) bu dönemde belki 1-2 işlem üretir.

Yüksek Volatilite Dönemlerinde

Fiyat büyük dalgalanmalar yapıyorsa geniş aralık tercih edilmelidir. Dar aralık hızla kırılır ve sürekli yeniden kurulum gerekir. Geniş aralık hem büyük hareketlerden kar eder hem de grid break’e karşı dayanıklıdır.

Örnek: Piyasada büyük bir haber sonrası SOL $120-$145 arası salınıyor. Dar aralık ($127-$133) ilk büyük harekette kırılır. Geniş aralık ($115-$150) tüm dalgalardan kar eder.

Orta Volatilite (Normal Piyasa)

Çoğu zaman piyasa ne çok durgun ne çok hareketlidir. Bu durumlarda ortayolu bulmak mantıklıdır. Ne çok dar ne çok geniş, makul bir aralık seçin. Genel kural: son 2 haftanın fiyat bandını analiz edin ve bu bandın %10-20 genişini grid aralık olarak kullanın.

Hibrit Yaklaşım

Tek bir aralık seçmek zorunda değilsiniz. Sermayenizi ikiye bölerek:

• %50 dar aralık grid: Yatay dönemlerde aktif gelir
• %50 geniş aralık grid: Büyük hareketlerde kar ve grid break korunması

Bu yaklaşım, her iki stratejinin avantajlarını bir araya getirir. Dar aralık kırılsa bile geniş aralık çalışmaya devam eder.

Özet

• Dar aralık sık işlem ve yüksek günlük kar üretir ama grid break riski ve ücret yükü yüksektir.
• Geniş aralık seyrek işlem ve düşük günlük kar üretir ama uzun süre kesintisiz çalışır ve ücret yükü düşüktür.
• Düşük volatilitede dar aralık, yüksek volatilitede geniş aralık tercih edilmelidir.
• İşlem ücretleri dar aralıklarda karı ciddi ölçüde aşındırabilir; ücret/kar oranını mutlaka hesaplayın.
• Grid break maliyetini hesaba katın: sık kesen dar aralık, kesintisiz çalışan geniş aralıktan daha az kazandırabilir.
• Hibrit yaklaşım (sermayeyi bölerek iki aralık) riski dağıtır ve her piyasa koşulunda gelir sağlar.

Sonraki Adım

Aralık seçiminizi yaptıktan sonra, grid seviye sayısının etkisini ve optimal parametre ayarını öğrenin:

Grid Aralığı Nasıl Belirlenir? →