PnL Takibi ve Raporlama

PnL Takibi ve Raporlama

Grid trading’de PnL (Profit and Loss - Kâr ve Zarar) takibi stratejinizin başarısını ölçmenin temelidir. Gridera detaylı PnL verileri sunarak performansınızı anlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olur. Bu rehberde realized vs unrealized PnL, oturum vs ömür boyu takip ve komisyon etkisini inceliyoruz.

Realized PnL: Kesinleşmiş Kâr Zarar

Realized PnL tamamlanmış işlemlerden elde edilen net kâr veya zararı gösterir. Bir grid seviyesinde alım yapılıp TP emri tetiklendiğinde aradaki fark realized PnL’e eklenir. Bu değer kesinleşmiştir ve fiyat değişiklikleriyle değişmez.

Örneğin 140 USD’den alım yapıp 141 USD’den sattığınızda aradaki 1 USD (eksi komisyon) realized PnL olarak kaydedilir. Grid trading’de realized PnL genellikle küçük pozitif değerlerden oluşur çünkü her döngü küçük bir kâr üretir.

Realized PnL verileri pnl/realized_pnl.json dosyasında kümülatif olarak saklanır. Bu dosya bot yeniden başlatılsa bile sıfırlanmaz ve tüm geçmiş performansı içerir.

Unrealized PnL: Açık Pozisyon Değeri

Unrealized PnL açık pozisyonların güncel kâr zarar durumunu gösterir. Fiyat değiştikçe bu değer sürekli değişir. Pozisyon kapatılmadan bu değer kesinleşmez.

Grid trading’de unrealized PnL genellikle negatif başlar çünkü bot fiyat düştükçe alım yapar. Fiyat geri yükseldikçe unrealized PnL iyileşir ve TP emirleri tetiklendikçe realized PnL’e dönüşür. Büyük negatif unrealized PnL fiyatın grid’in alt seviyelerine indiğini gösterir.

Unrealized PnL’e takılmayın. Grid trading’de geçici negatif unrealized PnL normaldir. Önemli olan realized PnL’in zaman içinde istikrarlı şekilde artmasıdır.

Oturum ve Ömür Boyu PnL

Gridera iki farklı PnL perspektifi sunar.

Oturum PnL. Bot’un son başlatılmasından bu yana biriken kâr zarar. Her bot yeniden başlatıldığında oturum PnL sıfırlanır. Bu metrik bot’un güncel performansını ölçmek için kullanılır. Oturum PnL verileri pnl/session.json dosyasında saklanır.

Ömür boyu PnL. Bot’un tüm çalışma süresi boyunca biriken toplam kâr zarar. Bu değer hiçbir zaman sıfırlanmaz ve uzun vadeli performansı gösterir. Ömür boyu PnL stratejinizin genel başarısını değerlendirmek için en önemli metriktir.

Oturum PnL kısa vadeli optimizasyon için, ömür boyu PnL uzun vadeli strateji değerlendirmesi için kullanın. Her ikisini birlikte izlemek hem günlük hem büyük resmi görmenizi sağlar.

Komisyon Etkisi

Grid trading çok sayıda işlem üretir ve her işlemde komisyon ödenir. Komisyonlar toplam PnL’i önemli ölçüde etkiler. Gridera komisyon maliyetlerini PnL hesabına dahil eder.

Komisyon etkisini anlamak için şu hesaplamayı yapın: Eğer seviye başına kâr yüzde 0.5 ve işlem başına komisyon yüzde 0.05 (alım ve satım toplamı yüzde 0.1) ise net kâr yüzde 0.4 olur. Toplam işlem sayısı arttıkça komisyon maliyeti de artar.

Komisyon etkisini minimize etmek için: grid seviyelerini çok yakın koymaktan kaçının, seviyeler arası mesafenin komisyon oranının en az 3 katı olmasını sağlayın ve işlem çiftinin komisyon yapısını kontrol edin.

Funding Rate Etkisi

Futures işlemlerinde funding rate PnL’i etkileyen ek bir maliyet kalemidir. Pozitif funding rate long pozisyon tutanların periyodik olarak ödeme yapmasını gerektirir. Bu ödeme genellikle her 8 saatte bir yapılır.

Uzun süreli grid bot çalıştırırken funding rate maliyeti birikir. Örneğin 8 saatlik funding rate yüzde 0.01 ise günlük maliyet yüzde 0.03 olur. 30 gün boyunca bu yaklaşık yüzde 0.9 eder. Küçük görünse de grid trading’in dar kâr marjları düşünüldüğünde önemlidir.

PnL Raporlarını Okumak

Gridera dashboard’unda PnL verileri grafik ve tablo formatında sunulur. Günlük, haftalık ve aylık bazda performansı inceleyebilirsiniz. Şu metriklere dikkat edin:

Günlük ortalama kâr. Tutarlı günlük kâr grid’in iyi çalıştığını gösterir. Büyük dalgalanmalar piyasa koşullarının değiştiğine işaret eder.

İşlem başına ortalama kâr. Bu metrik grid spacing’in uygunluğunu gösterir. Çok düşükse seviyeler birbirine çok yakın, komisyon erozyonu var demektir.

Kâr/zarar oranı. Kârlı işlemlerin toplam işlemlere oranı. Grid trading’de bu oran genellikle yüzde 60-80 arasında olmalıdır. Çok düşükse piyasa koşulları uygun değildir.

Özet

• Realized PnL kesinleşmiş kâr zararı gösterir ve zaman içinde istikrarlı artış beklenir, unrealized PnL açık pozisyonlara bağlı ve geçici negatif değer normaldir
• Oturum PnL kısa vadeli, ömür boyu PnL uzun vadeli performansı ölçer, her ikisini birlikte izleyin
• Komisyon ve funding rate maliyetlerini PnL analizine dahil edin, seviyeler arası mesafe komisyonun en az 3 katı olmalıdır

Sonraki Adım

Risk Paneli Kullanımı ile devam edin.