Backtesting — Stratejiyi Geçmiş Verilerle Test Etme

Backtesting, bir trading stratejisini geçmiş fiyat verileri üzerinde simüle ederek “bu strateji geçmişte nasıl sonuç verirdi?” sorusuna cevap aramaktır.

Gridera’da Backtest Nasıl Yapılır?

1. Bot detay sayfasında Backtest panelini açın.
2. Grid ayarlarını girin: Grid Low, Grid High, Grid Sayısı, Toplam Bütçe ve Kaldıraç.
3. Zaman aralığı seçin (1 Gün ile 3 Ay arası) veya özel tarih aralığı belirleyin.
4. Run Backtest butonuna basın.

Sistem Pacifica’dan gerçek geçmiş fiyat verilerini çekerek grid stratejinizi simüle eder. Sonuçlar: Net Kâr, ROI, Kazanma Oranı, Toplam İşlem, Toplam Komisyon, Maksimum Düşüş ve Açık Pozisyon sayısı.

Backtesting Nedir?

Diyelim şu grid ayarlarını düşünüyorsunuz:

• SOL, grid $120-$140, 20 seviye, $50 order size

Soru şu: Bu ayarlar son 30 günde ne kadar kâr ederdi?

Backtesting, geçmiş fiyat verilerini alıp bu grid’i sanal olarak çalıştırarak cevap verir. Her fiyat hareketinde:

• Fiyat grid seviyesinin altına düştü mü? → Sanal alım
• Fiyat bir üst seviyeye çıktı mı? → Sanal satım (TP)
• Toplam kâr, zarar, fee, drawdown hesaplama

Neden Önemli?

1. Parametre optimizasyonu: Farklı grid_low, grid_high, seviye sayısı kombinasyonlarını test ederek en iyi parametreleri bulabilirsiniz.

2. Risk tahmini: Maksimum drawdown, en uzun kârsız dönem, toplam fee yükü gibi metrikleri önceden görebilirsiniz.

3. Beklenti yönetimi: “Ayda %5 kâr ederim” gibi gerçekçi olmayan beklentileri engellersiniz.

4. Strateji karşılaştırma: Dar aralık vs geniş aralık, 10 seviye vs 30 seviye gibi alternatifleri veriye dayalı kıyaslayabilirsiniz.

Backtesting Nasıl Yapılır?

Adım 1: Geçmiş veri toplayın

OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) mum verileri gerekir. Kaynaklar:

• Borsa API’leri (Binance, Pacifica)
• TradingView export
• CoinGecko / CoinMarketCap

En az 30 günlük veri, ideal olarak 90+ gün kullanın.

Adım 2: Grid parametrelerini belirleyin

Test etmek istediğiniz parametreleri seçin:

• Grid low ve high
• Seviye sayısı
• Order size
• Leverage
• Fee oranı

Adım 3: Simülasyon çalıştırın

Her mum için:

1. Fiyat grid seviyesinin altına düştüyse → alım emri dolduruldu say
2. Doldurulan seviyenin TP’si (üst seviye) fiyata ulaştıysa → satım dolduruldu say
3. Her işlem için fee hesapla
4. PnL, drawdown, pozisyon büyüklüğü kaydet

Adım 4: Sonuçları analiz edin

Önemli metrikler:

Gridera’da Backtesting

Gridera’nın paper mode’u canlı fiyatlarla ileriye dönük test yapar (forward testing). Geçmişe dönük backtesting için:

1. Paper mode ile forward test: Botu paper modda çalıştırın, gerçek piyasa koşullarında test edin. En gerçekçi yöntem.

2. Learning Engine: Gridera’nın öğrenme motoru, geçmiş session verilerinden otomatik olarak öğrenir ve gelecek parametreleri için öneriler üretir. Bu dolaylı bir backtesting mekanizmasıdır.

3. Grid Kâr Hesaplayıcı: Academy’deki hesaplayıcı ile farklı parametrelerin tahmini sonuçlarını hızlıca karşılaştırabilirsiniz.

Backtesting’in Sınırları

1. Geçmiş geleceği garanti etmez: Son 30 günde iyi çalışan parametreler gelecek 30 günde kötü çalışabilir.

2. Slippage dahil değil: Backtesting’de emirler tam fiyattan doldurulur. Gerçekte slippage olabilir.

3. Likidite farkı: Geçmişte likidite yüksek olabilir ama gelecekte düşebilir.

4. Overfitting riski: Parametreleri geçmiş veriye çok fazla optimize ederseniz (overfitting), gelecekte kötü performans gösterirler.

5. Market rejim değişimi: Yatay piyasa verileriyle optimize ettiğiniz grid, trend piyasasında başarısız olur.

Backtesting Yapılmaması Gereken Hatalar

• Sadece kârlı dönemleri seçmek (cherry-picking)
• Fee’leri hesaba katmamak
• Çok kısa veri kullanmak (1-2 gün yetersiz)
• Tek bir parametreyi sonuca göre sürekli değiştirmek
• Sonuçları garantili kâr olarak kabul etmek

Özet

• Backtesting, stratejiyi geçmiş verilerle test ederek risk ve kâr tahminleri yapar
• Parametre optimizasyonu ve beklenti yönetimi için kritiktir
• Paper mode en gerçekçi test yöntemidir (canlı veri, simüle işlem)
• Geçmiş verilere aşırı güvenmeyin — overfitting ve rejim değişimi riskleri var
• Fee, slippage ve likiditeyi her zaman hesaba katın

Sonraki Adım

AI ile Grid Ayarlama ile otomatik parametre optimizasyonunu öğrenin.