Order Size Nasıl Hesaplanır?

Emir Büyüklüğü Nasıl Hesaplanır?

Gridera’da Toplam Bütçe girersiniz — yatırmak istediğiniz toplam tutar. Sistem bunu grid sayısına bölerek her seviyedeki emir miktarını otomatik hesaplar.

Formül

Grid Başına Emir = Toplam Bütçe / Grid Sayısı

Gerekli bakiye yaklaşık Toplam Bütçe × 1.2 kadardır. 1.2 çarpanı güvenlik marjıdır — tüm sermayenizi emirlere bağlamak yerine %20 rezerv bırakırsınız.

Buradaki 1.2 çarpanı güvenlik marjıdır. Tüm sermayenizi emirlere bağlamak yerine yüzde 20 rezerv bırakırsınız. Bu rezerv beklenmedik durumlarda ek marjin ihtiyacını karşılar ve likidasyondan korur.

Örnek: 1000 dolar sermaye ve 10 grid seviyesi ile:

order_usd = 1000 / (10 x 1.2) = 83.3 dolar

Her grid seviyesinde 83.3 dolarlık emir gönderilir.

Kaldıraç Etkisi

Futures işlemlerinde kaldıraç kullanıldığında emir büyüklüğü doğrudan sermayeye dayalıdır. Kaldıraç formüle dahil edilmez. Bunun sebebi, kaldıracın pozisyon büyüklüğünü artırması ancak gerekli marjini de artırmasıdır.

Örneğin 5x kaldıraç ile 83.3 dolarlık emir gönderdiğinizde pozisyon büyüklüğü 416.5 dolar olur. Ancak marjin ihtiyacı hala 83.3 dolardır. Bu nedenle formüldeki order_usd değeri kaldıraçsız hesaplanır.

Kaldıracın etkisi şu şekilde özetlenebilir: kaldıraç kârlılık potansiyelini arttırır, aynı zamanda likidasyon riskini de arttırır. Emir büyüklüğü hesabında kaldıraç değeri değişkenler arasında yer almaz.

Minimum Notional Kontrolü

Her borsanın minimum emir büyüklüğü sınırı vardır. Hesapladığınız order_usd değeri bu sınırın altında kalırsa emir reddedilir. Kontrol basittir: order_usd >= minimum_notional olmalıdır.

Eğer değilse iki seçenek vardır. Ya seviye sayısını azaltarak order_usd değerini yükseltirsiniz ya da sermayenizi artırırsınız.

Pratik Örnekler

Örnek 1: Küçük Sermaye

• Sermaye: 300 dolar
• Grid seviyeleri: 8
• Hesaplama: 300 / (8 x 1.2) = 31.25 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (koşul sağlanır)
• Sonuç: Her seviyede 31.25 dolarlık emir

Örnek 2: Orta Sermaye

• Sermaye: 2000 dolar
• Grid seviyeleri: 15
• Hesaplama: 2000 / (15 x 1.2) = 111.1 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (koşul sağlanır)
• Sonuç: Her seviyede 111.1 dolarlık emir

Örnek 3: Büyük Sermaye

• Sermaye: 10000 dolar
• Grid seviyeleri: 30
• Hesaplama: 10000 / (30 x 1.2) = 277.7 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (koşul sağlanır)
• Sonuç: Her seviyede 277.7 dolarlık emir

Örnek 4: Yetersiz Sermaye

• Sermaye: 100 dolar
• Grid seviyeleri: 20
• Hesaplama: 100 / (20 x 1.2) = 4.16 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (koşul SAĞLANMAZ)
• Çözüm: Seviye sayısını 8’e düşürün: 100 / (8 x 1.2) = 10.4 dolar

Tüm Seviyelerin Doldurulma Senaryosu

Grid’in tüm seviyeleri tetiklenirse toplam pozisyon büyüklüğü: order_usd x grid_levels olur. Bu toplam değerin risk toleransınız dahilinde olduğundan emin olun. 1000 dolar sermaye, 10 seviye ve 83.3 dolar emir ile toplam 833 dolar pozisyon oluşur. Güvenlik marjı sayesinde 167 dolar yedek kalır.

Dikkat Edilecekler

Komisyon etkisini hesaplayın. Eğer işlem başına komisyon yüzde 0.1 ise ve grid aralığı yüzde 0.3 ise net kârınız yüzde 0.1 olur. Slippage’i göz önünde bulundurun. Büyük emirler piyasada daha fazla slippage yaratır. Güvenlik marjını azaltmayın. 1.2 çarpanı minimum güvenlik seviyesidir. Daha düşük tutmak likidasyona yaklaşmak demektir.

Özet

• Temel formül: order_usd = sermaye / (grid_levels x 1.2), burada 1.2 yüzde 20 güvenlik marjıdır
• Kaldıraç formüle dahil edilmez, pozisyon büyüklüğünü arttırır ama marjin ihtiyacını değiştirmez
• Hesaplanan değer borsanın minimum notional sınırından büyük olmalıdır, yetersiz kalan durumlarda seviye sayısı azaltılır

Sonraki Adım

Grid Spacing Türleri ile devam edin.