Grid Trading Nasıl Çalışır?

Grid Trading Adım Adım

Grid trading kavramı basit görünse de, arka planda birden fazla mekanizma birlikte çalışır. Bu yazıda bir grid bot’un başlangıçtan itibaren nasıl çalıştığını, emirlerin nasıl yerleştiğini ve fill (emir dolma) mekanizmasını adım adım inceliyoruz.

Adım 1: Fiyat Aralığını Belirle

Her grid stratejisinin başlangıç noktası bir fiyat aralığıdır. Bu aralık iki değer ile tanımlanır:

• Grid Low (Alt Sınır): Bot’un alış emri yerleştirdiği en düşük fiyat.
• Grid High (Üst Sınır): Bot’un işlem yaptığı en yüksek fiyat.

Örnek: SOL tokeni şu an $130’dan işleniyor. Son 30 günlük fiyat hareketine baktığımızda $118 ile $142 arasında sallandığını görüyoruz. Grid aralığımızı $120 - $140 olarak belirliyoruz.

Bu aralık seçimi kritik bir karardır. Çok dar aralık = sık grid break riski. Çok geniş aralık = seviyelerin birbirine mesafesi artar, daha az işlem gerçekleşir. Aralık belirleme hakkında detaylı bilgiyi ayrı bir yazıda bulabilirsiniz.

Adım 2: Grid Seviye Sayısını Seç

Aralık belirlendikten sonra kaç seviye olacağına karar verilir. Seviye sayısı, aralık içerisine kaç yatay çizgi çekileceğidir.

Örneğimizde 10 seviye seçiyoruz. $120 ile $140 arasında eşit aralıklı 10 seviye:

Seviyeler arası mesafe: ($140 - $120) / 9 = $2.22, yani yaklaşık %1.7.

Adım 3: Bot Emirleri Yerleştirir

Bot başladığında mevcut fiyata bakar ve grid seviyelerine göre emirleri yerleştirir. Temel kural basittir:

Mevcut fiyatın altındaki seviyelere alış (BUY) emri konur.

SOL şu an $130 ise, $128.89, $126.67, $124.44, $122.22 ve $120.00 seviyelerine alış emirleri yerleştirilir. Bu emirler limit emirlerdir — yani fiyat o seviyeye düştüğünde tetiklenir.

Mevcut fiyatın üstündeki seviyeler ise boş bekler. Henüz alış yapılmadığı için satılacak pozisyon yoktur.

Her emir için sabit bir miktar belirlenir. Örneğin her seviyede $100’lık işlem yapılacaksa, toplam 5 alış emri için $500 sermaye gerekir.

Adım 4: Fiyat Düşerse — Alış Emri Dolar

Fiyat $130’dan $126’ya düştüğünü varsayalım. Bu durumda iki alış emri tetiklenir:

1. $128.89 seviyesinde $100’lık SOL alınır (~0.776 SOL)
2. $126.67 seviyesinde $100’lık SOL alınır (~0.789 SOL)

Her alış emri dolunduğunda bot hemen o seviye için bir Take Profit (TP) emri yerleştirir. TP emri, bir üst grid seviyesine satış emri olarak konur.

Böylece her alış işlemi, otomatik olarak kendi satış hedefini de tanımlar.

Adım 5: Fiyat Yükselirse — TP Emri Dolar

Fiyat $126’dan tekrar $131’e çıktığını düşünelim. Bu durumda:

1. $126.67’den alınan pozisyon $128.89’da satılır — $2.22 kâr.
2. $128.89’dan alınan pozisyon $131.11’de satılır — $2.22 kâr.

Her iki TP emri dolduğunda, o seviyeler tekrar boşa döner. Bot, fiyat tekrar o seviyelerin altına düştüğünde yeni alış emirleri yerleştirir.

Bu döngü, fiyat grid aralığında kaldığı sürece sürekli tekrarlanır.

Adım 6: Döngü Devam Eder

Grid trading’in gücü bu sürekli döngüdedir. Fiyat bir gün içerisinde 3 kez yukarı-aşağı hareket ederse, her seferinde birden fazla seviye tetiklenebilir. Örneğimizde:

• Sabah: Fiyat $130 → $125 (2 alış dolar) → $132 (2 satış dolar) = $4.44 kâr
• Öğle: Fiyat $132 → $127 (2 alış dolar) → $131 (2 satış dolar) = $4.44 kâr
• Akşam: Fiyat $131 → $124 (3 alış dolar) → $129 (2 satış dolar) = $4.44 kâr

Tek bir günde toplam $13.32 kâr. $500 sermaye ile bu %2.66 günlük getiri demektir. Tabii ki bu ideal bir senaryodur; gerçekte her gün bu kadar hareket olmayabilir.

Perde Arkasında Neler Oluyor?

Grid bot sadece emir yerleştirip beklemez. Her döngü (cycle) içerisinde birden fazla kontrol yapar:

Fiyat Kontrolü: Bot, her cycle’da güncel fiyatı kontrol eder. Fiyat verisi alınamazsa o cycle’da hiçbir işlem yapılmaz. Bu, hatalı emirlerin önüne geçer.

Emir Durumu Doğrulama: Bot, borsadaki gerçek emir durumunu REST API üzerinden kontrol eder. Yerel kayıt ile borsa kaydı arasında tutarsızlık varsa düzeltir.

Duplicate Önleme: Aynı seviyeye birden fazla alış emri gitmemesi için birden fazla koruma katmanı vardır: grid kilitleri, bekleyen emir takibi ve uçuş halindeki emir kontrolü.

Reconciliation (Uzlaştırma): Belirli aralıklarla bot, olması gereken emirlerle gerçekte olan emirleri karşılaştırır. Eksik emir varsa ve bu durum art arda birden fazla cycle’da teyit edilirse, eksik emirleri yeniden yerleştirir.

Pratik Örnek: Tam Bir Gün

Başlangıç: SOL = $130, Grid = $120-$140, 10 seviye, emir başına $100.

09:00 — Bot başlar. $128.89, $126.67, $124.44, $122.22, $120.00 seviyelerine alış emirleri yerleştirilir.

10:30 — SOL $127’ye düşer. $128.89 seviyesindeki alış dolar. Bot hemen $131.11’e TP emri koyar.

12:00 — SOL $131.50’ye çıkar. $131.11’deki TP dolar. $2.22 kâr gerçekleşir. $128.89 seviyesi tekrar boş, yeni alış emri için hazır.

14:00 — SOL $125’e düşer. $128.89 ve $126.67 seviyeleri dolar. Her ikisi için TP emirleri yerleştirilir.

16:00 — SOL $130’a döner. $128.89’daki TP dolar. $2.22 kâr. $131.11’e TP emri konur.

18:00 — SOL $132’ye çıkar. $131.11’deki TP dolar. $2.22 kâr daha.

Gün sonu: 4 başarılı döngü, toplam $8.88 kâr. Sermaye: $500. Günlük getiri: %1.78.

Önemli Kavramlar

Fill: Bir emrin borsada dolması, yani karşı tarafla eşleşip işlemin gerçekleşmesi.

Take Profit (TP): Kâr al emri. Grid trading’de her alışın bir üst seviyeye konulan satış emri.

Cycle: Bot’un tekrarlayan kontrol döngüsü. Genellikle 10-15 saniye aralıkla çalışır.

Grid Seviyesi: Fiyat aralığındaki her bir emir noktası.

Özet

• Grid trading 6 adımda çalışır: aralık belirle, seviye seç, emirleri yerleştir, alış dolar, TP dolar, döngü tekrarlar.
• Her alış emri dolduğunda otomatik olarak bir üst seviyeye satış (TP) emri konur.
• Fiyat grid içerisinde ne kadar çok hareket ederse o kadar fazla kâr fırsatı doğar.
• Bot her cycle’da fiyat, emir durumu ve tutarlılık kontrolü yapar.
• Gerçek bir örnekte 10 seviyeli grid ile günlük %1-3 arası getiri mümkündür (piyasa koşullarına bağlı).

Sonraki Adım

Şimdi grid’in en kritik parametresini öğrenelim — aralık seçimi:

Grid Aralığı Nasıl Belirlenir? →