Grid Seviyesi Nasıl Seçilir?

Grid Seviyesi Nasıl Seçilir?

Grid seviyesi sayısı, grid trading stratejisinin en temel parametrelerinden biridir. Doğru seviye sayısı seçmek kârlılık ile risk arasındaki dengeyi belirler. Bu yazıda az seviye ile çok seviye arasındaki farkları, sweet spot’u ve sermayeye göre ideal seçimi inceliyoruz.

Grid Seviyesi Nedir?

Grid seviyesi, belirlediğiniz fiyat aralığında botun emir yerleştirdiği noktaların sayısıdır. Örneğin grid_low 90 dolar ve grid_high 110 dolar olan bir aralıkta 10 grid seviyesi seçerseniz her 2 dolarda bir emir oluşturulur. 20 seviye seçerseniz her 1 dolarda bir emir bulunur.

Seviye sayısı doğrudan şu parametreleri etkiler: emir başına sermaye, işlem sıklığı, kâr marjı ve toplam sermaye ihtiyacı.

Az Seviye vs Çok Seviye Karşılaştırması

Az Seviye Ne Zaman Uygun?

Az seviye seçimi şu durumlarda mantıklıdır: sınırlı sermayeniz varsa, komisyon oranlarınız yüksekse, geniş fiyat aralığında çalışıyorsanız ve daha az işlem ile daha büyük kârlar hedefliyorsanız.

5 ile 10 arası seviye özellikle yeni başlayanlar için ideal bir başlangıç noktasıdır. Her seviyede yeterli sermaye bulunur ve komisyon erozyonu riski düşüktür. Ancak fiyat hareketlerinin bir kısmını kaçırabilirsiniz.

Çok Seviye Ne Zaman Uygun?

Çok seviye seçimi şu durumlarda avantajlıdır: yeterli sermayeniz varsa, komisyon oranlarınız düşükse, dar fiyat aralığında çalışıyorsanız ve yüksek işlem sıklığı istiyorsanız.

20 ile 50 arası seviye fiyatın her küçük hareketini yakalar. Ancak her seviyedeki sermaye azalır ve komisyon maliyetleri önemli hale gelir. Bu yaklaşım deneyimli traderlar için daha uygundur.

Sweet Spot: İdeal Seviye Sayısı

Çoğu durumda ideal seviye sayısı 10 ile 20 arasındadır. Bu aralık yeterli işlem sıklığı sağlarken komisyon erozyonu riskini kontrol altında tutar. Sweet spot’u bulmak için şu formülü kullanabilirsiniz:

Seviyeler arası kâr yüzde = (grid_high - grid_low) / grid_levels / ortalama_fiyat x 100

Bu değerin komisyon oranının en az 3 katı olması gerekir. Örneğin komisyon yüzde 0.1 ise seviyeler arası kâr en az yüzde 0.3 olmalıdır.

Sermayeye Göre Rehber

Hesaplama Örneği

Diyelim ki 1000 dolar sermayeniz var ve 10 grid seviyesi seçiyorsunuz. Güvenlik marjı için sermayenin 1.2 katını hesaba katmanız gerekir:

Emir başına sermaye = 1000 / (10 x 1.2) = 83.3 dolar

Bu tutar her seviye için yeterli bir emir büyüklüğü sağlar. Eğer 30 seviye seçseydiniz:

Emir başına sermaye = 1000 / (30 x 1.2) = 27.7 dolar

Bu daha düşük tutar bazı borsalarda minimum emir büyüklüğünü karşılamayabilir.

Dikkat Edilecekler

Minimum emir büyüklüğünü kontrol edin. Borsanın gerektirdiği minimum işlem tutarının altında emir gönderemezsiniz. Komisyon oranlarınızı bilin. Eğer iki seviye arasındaki kâr marjı komisyonu karşılamıyorsa seviye sayısını azaltmanız gerekir. Grid aralığını dikkate alın ve piyasa volatilitesini değerlendirin. Yüksek volatilitede daha geniş aralıklı az seviye, düşük volatilitede dar aralıklı çok seviye daha etkilidir.

Özet

• Az seviye (5-10) basit ve komisyon dostudur, çok seviye (20-50) daha fazla fiyat noktası yakalar ama daha fazla sermaye gerektirir
• Sweet spot çoğu durumda 10-20 arası seviyedir ve seviyeler arası kâr komisyonun en az 3 katı olmalıdır
• Sermayenize göre seviye sayısını belirleyin ve minimum emir büyüklüğü sınırını kontrol edin

Sonraki Adım

Order Size Nasıl Hesaplanır? ile devam edin.