Dar Aralik vs Genis Aralik Stratejisi

Aralik Secimi Neden Bu Kadar Onemli?

Grid trading’de aralik secimi (grid_low ve grid_high), stratejinizin karakterini belirler. Ayni sermaye, ayni seviye sayisi, ayni varlik — sadece aralik farkli oldugunda sonuclar dramatik bicimde degisir. Dar aralik sik islem ve kucuk karlar uretirken, genis aralik seyrek islem ve buyuk karlar hedefler. Her ikisinin de avantajlari ve dezavantajlari vardir.

Bu yazida dar ve genis aralik stratejilerini rakamlarla karsilastiriyoruz.

Dar Aralik Nedir?

Dar aralik, mevcut fiyatin yakin cevresinde sikistirilmis bir grid kurmaktir. Ornegin SOL $130 iken $125-$135 arasi bir grid. Seviyeler birbirine yakindir, fiyatin bir seviyeden digerine gecmesi kolaydir ve islemler sik gerceklesir.

Ozellikler:

• Seviyeler arasi mesafe kucuk (ornegin %0.5-1)
• Islem sikligi yuksek
• Her islemden elde edilen kar kucuk
• Grid break olasiligi yuksek

Genis Aralik Nedir?

Genis aralik, daha buyuk bir fiyat bandini kapsayan grid kurmaktir. Ayni ornek icin $110-$150 arasi bir grid. Seviyeler arasinda daha fazla mesafe vardir, her islem daha buyuk kar getirir ama islemler daha seyrek gerceklesir.

Ozellikler:

• Seviyeler arasi mesafe buyuk (ornegin %3-5)
• Islem sikligi dusuk
• Her islemden elde edilen kar buyuk
• Grid break olasiligi dusuk

Karsilastirma Tablosu

Rakamlarla Karsilastirma

Somut bir ornekle farki gorelim. Her iki senaryo icin ayni sermaye ve ayni varlik kullaniyoruz.

Ortak Parametreler:

• Varlik: SOL, mevcut fiyat: $130
• Sermaye: $1,000
• Seviye sayisi: 10
• Emir basina: $100
• Donem: 1 hafta
• Piyasa: Yatay, gunluk %3-5 dalgalanma

Senaryo 1: Dar Aralik ($125-$135)

• Seviyeler arasi mesafe: $1.11 (~%0.85)
• Her basarili al-sat dongusu kari: ~$0.85 (ucretler oncesi)
• Islem ucreti (maker %0.02 + taker %0.05): ~$0.07 per $100
• Net kar per dongu: ~$0.71
• Gunluk tahmini dongu sayisi: 8-15 (yatay, dalgali piyasada)
• Haftalik tahmini dongu: 60-100
• Haftalik tahmini kar: $42-$71
• Grid break olasiligi: Yuksek. SOL $125’in altina veya $135’in ustune cikarsa grid kirilir. 1 haftada bu ihtimal %40-60.

Senaryo 2: Genis Aralik ($110-$150)

• Seviyeler arasi mesafe: $4.44 (~%3.4)
• Her basarili al-sat dongusu kari: ~$3.40 (ucretler oncesi)
• Islem ucreti: ~$0.07 per $100
• Net kar per dongu: ~$3.26
• Gunluk tahmini dongu sayisi: 1-3 (daha genis mesafe, daha az tetiklenme)
• Haftalik tahmini dongu: 7-20
• Haftalik tahmini kar: $23-$65
• Grid break olasiligi: Dusuk. SOL’un 1 haftada $110’un altina veya $150’nin ustune cikmasi daha az olasi. Tahmini %10-15.

Analiz

Dar aralik, normal kosullarda daha fazla kar uretir. Ancak grid break olma olasiligi cok daha yuksektir. Grid break oldugunda bot durur, pozisyonlar zararla kapatilir ve yeniden kurulum gerekir. Bu kesinti suresi ve olasi zarar, toplam getiriyi asindirabilir.

Genis aralik daha az kar uretir ama cok daha uzun sure kesintisiz calisir. 1 ay boyunca kesintisiz calisan genis aralik grid, 3-4 kez kesen ve her seferinde yeniden kurulan dar araliktan daha fazla toplam kar uretebilir.

Islem Ucreti Etkisi

Dar araligin gizli maliyeti islem ucretleridir. Her al-sat dongusu iki islem icerir (alis + satis). $100’lik islemde yaklasik $0.07 ucret odendigini varsayarsak:

• Dar aralik, haftada 80 dongu: 160 islem x $0.07 = $11.20 ucret
• Genis aralik, haftada 14 dongu: 28 islem x $0.07 = $1.96 ucret

Dar aralik 5.7 kat daha fazla ucret oder. Ozellikle cok dar araliklarda (%0.3-0.5 seviye arasi) ucretler kari yiyebilir. Bu noktada “ucret/kar orani” mutlaka hesaplanmalidir.

Kural: Seviyeler arasi kar, islem ucretinin en az 5 kati olmalidir. Aksi halde ucretler kari anlamsiz kilar.

Volatiliteye Gore Secim

Dusuk Volatilite Donemlerinde

Fiyat dar bir bantta hareket ediyorsa dar aralik mantiklidir. Cunku fiyat zaten buyuk hareketler yapmiyordur ve genis aralik grid’de neredeyse hic islem gerceklesmez. Dar aralik, kucuk dalgalanmalardan bile kar cikarabilir.

Ornek: SOL 5 gundur $128-$132 arasinda. Dar aralik ($126-$134) surekli islem uretir. Genis aralik ($115-$145) bu donemde belki 1-2 islem uretir.

Yuksek Volatilite Donemlerinde

Fiyat buyuk dalgalanmalar yapiyorsa genis aralik tercih edilmelidir. Dar aralik hizla kirilir ve surekli yeniden kurulum gerekir. Genis aralik hem buyuk hareketlerden kar eder hem de grid break’e karsi dayaniklidir.

Ornek: Piyasada buyuk bir haber sonrasi SOL $120-$145 arasi saliniyor. Dar aralik ($127-$133) ilk buyuk harekette kirilir. Genis aralik ($115-$150) tum dalgalardan kar eder.

Orta Volatilite (Normal Piyasa)

Cogu zaman piyasa ne cok durgun ne cok hareketlidir. Bu durumlarda ortayolu bulmak mantiklidir. Ne cok dar ne cok genis, makul bir aralik secin. Genel kural: son 2 haftanin fiyat bandini analiz edin ve bu bandin %10-20 genisini grid aralik olarak kullanin.

Hibrit Yaklasim

Tek bir aralik secmek zorunda degilsiniz. Sermayenizi ikiye bolerek:

• %50 dar aralik grid: Yatay donemlerde aktif gelir
• %50 genis aralik grid: Buyuk hareketlerde kar ve grid break korunmasi

Bu yaklasim, her iki stratejinin avantajlarini bir araya getirir. Dar aralik kirilsa bile genis aralik calismaya devam eder.

Ozet

• Dar aralik sik islem ve yuksek gunluk kar uretir ama grid break riski ve ucret yuku yuksektir.
• Genis aralik seyrek islem ve dusuk gunluk kar uretir ama uzun sure kesintisiz calisir ve ucret yuku dusuktur.
• Dusuk volatilitede dar aralik, yuksek volatilitede genis aralik tercih edilmelidir.
• Islem ucretleri dar araliklarda kari ciddi olcude asindirabilir; ucret/kar oranini mutlaka hesaplayin.
• Grid break maliyetini hesaba katin: sik kesen dar aralik, kesintisiz calisan genis araliktan daha az kazandiabilir.
• Hibrit yaklasim (sermayeyi bolerek iki aralik) riski dagitir ve her piyasa kosulunda gelir saglar.

Sonraki Adim

Aralik seciminizi yaptiktan sonra, grid seviye sayisinin etkisini ve optimal parametre ayarini ogrenin:

Grid Araligi Nasil Belirlenir? →