PnL Takibi ve Raporlama

PnL Takibi ve Raporlama

Grid trading’de PnL (Profit and Loss - Kar ve Zarar) takibi stratejinizin basarisini olcmenin temelidir. Gridera detayli PnL verileri sunarak performansinizi anlamaniza ve optimize etmenize yardimci olur. Bu rehberde realized vs unrealized PnL, oturum vs omur boyu takip ve komisyon etkisini inceliyoruz.

Realized PnL: Kesinlesmis Kar Zarar

Realized PnL tamamlanmis islemlerden elde edilen net kar veya zarari gosterir. Bir grid seviyesinde alim yapilip TP emri tetiklendiginde aradaki fark realized PnL’e eklenir. Bu deger kesinlesmistir ve fiyat degisiklikleriyle degismez.

Ornegin 140 USD’den alim yapip 141 USD’den sattiginizda aradaki 1 USD (eksi komisyon) realized PnL olarak kaydedilir. Grid trading’de realized PnL genellikle kucuk pozitif degerlerden olusur cunku her dongu kucuk bir kar uretir.

Realized PnL verileri pnl/realized_pnl.json dosyasinda kumulatif olarak saklanir. Bu dosya bot yeniden baslatilsa bile sifirlanmaz ve tum gecmis performansi icerir.

Unrealized PnL: Acik Pozisyon Degeri

Unrealized PnL acik pozisyonlarin guncel kar zarar durumunu gosterir. Fiyat degistikce bu deger surekli degisir. Pozisyon kapatilmadan bu deger kesinlesmez.

Grid trading’de unrealized PnL genellikle negatif baslar cunku bot fiyat dustukce alim yapar. Fiyat geri yukseldikce unrealized PnL iyilesir ve TP emirleri tetiklendikce realized PnL’e donusur. Buyuk negatif unrealized PnL fiyatin grid’in alt seviyelerine indigini gosterir.

Unrealized PnL’e takilmayin. Grid trading’de gecici negatif unrealized PnL normaldir. Onemli olan realized PnL’in zaman icinde istikrarli sekilde artmasidir.

Oturum ve Omur Boyu PnL

Gridera iki farkli PnL perspektifi sunar.

Oturum PnL. Bot’un son baslatilmasindan bu yana biriken kar zarar. Her bot yeniden baslatildiginda oturum PnL sifirlanir. Bu metrik bot’un guncel performansini olcmek icin kullanilir. Oturum PnL verileri pnl/session.json dosyasinda saklanir.

Omur boyu PnL. Bot’un tum calisma suresi boyunca biriken toplam kar zarar. Bu deger hicbir zaman sifirlanmaz ve uzun vadeli performansi gosterir. Omur boyu PnL stratejinizin genel basarisini degerlendirmek icin en onemli metriktir.

Oturum PnL kisa vadeli optimizasyon icin, omur boyu PnL uzun vadeli strateji degerlendirmesi icin kullanin. Her ikisini birlikte izlemek hem gunluk hem buyuk resmi gormenizi saglar.

Komisyon Etkisi

Grid trading cok sayida islem uretir ve her islemde komisyon odenir. Komisyonlar toplam PnL’i onemli olcude etkiler. Gridera komisyon maliyetlerini PnL hesabina dahil eder.

Komisyon etkisini anlamak icin su hesaplamayi yapin: Eger seviye basina kar yuzde 0.5 ve islem basina komisyon yuzde 0.05 (alim ve satim toplami yuzde 0.1) ise net kar yuzde 0.4 olur. Toplam islem sayisi arttikca komisyon maliyeti de artar.

Komisyon etkisini minimize etmek icin: grid seviyelerini cok yakin koymaktan kacinin, seviyeler arasi mesafenin komisyon oraninin en az 3 kati olmasini saglayin ve islem ciftinin komisyon yapisini kontrol edin.

Funding Rate Etkisi

Futures islemlerinde funding rate PnL’i etkileyen ek bir maliyet kalemidir. Pozitif funding rate long pozisyon tutanlarin periyodik olarak odeme yapmasini gerektirir. Bu odeme genellikle her 8 saatte bir yapilir.

Uzun sureli grid bot calistirirken funding rate maliyeti birikir. Ornegin 8 saatlik funding rate yuzde 0.01 ise gunluk maliyet yuzde 0.03 olur. 30 gun boyunca bu yaklasik yuzde 0.9 eder. Kucuk gorunse de grid trading’in dar kar marjlari dusunuldugunde onemlidir.

PnL Raporlarini Okumak

Gridera dashboard’unda PnL verileri grafik ve tablo formatinda sunulur. Gunluk, haftalik ve aylik bazda performansi inceleyebilirsiniz. Su metriklere dikkat edin:

Gunluk ortalama kar. Tutarli gunluk kar grid’in iyi calistigini gosterir. Buyuk dalgalanmalar piyasa kosullarinin degistigine isaret eder.

Islem basina ortalama kar. Bu metrik grid spacing’in uygunlugunu gosterir. Cok dusukse seviyeler birbirine cok yakin, komisyon erozyonu var demektir.

Kar/zarar orani. Karli islemlerin toplam islemlere orani. Grid trading’de bu oran genellikle yuzde 60-80 arasinda olmalidir. Cok dusukse piyasa kosullari uygun degildir.

Ozet

• Realized PnL kesinlesmis kar zarari gosterir ve zaman icinde istikrarli artis beklenir, unrealized PnL acik pozisyonlara bagli ve gecici negatif deger normaldir
• Oturum PnL kisa vadeli, omur boyu PnL uzun vadeli performansi olcer, her ikisini birlikte izleyin
• Komisyon ve funding rate maliyetlerini PnL analizine dahil edin, seviyeler arasi mesafe komisyonun en az 3 kati olmalidir

Sonraki Adim

Risk Paneli Kullanimi ile devam edin.