Backtesting — Stratejiyi Gecmis Verilerle Test Etme

Backtesting, bir trading stratejisini gecmis fiyat verileri uzerinde simule ederek “bu strateji gecmiste nasil sonuc verirdi?” sorusuna cevap aramaktir.

Backtesting Nedir?

Diyelim su grid ayarlarini dusunuyorsunuz:

• SOL, grid $120-$140, 20 seviye, $50 order size

Soru su: Bu ayarlar son 30 gunde ne kadar kar ederdi?

Backtesting, gecmis fiyat verilerini alip bu grid’i sanal olarak calistirarak cevap verir. Her fiyat hareketinde:

• Fiyat grid seviyesinin altina dustu mu? → Sanal alim
• Fiyat bir ust seviyeye cikti mi? → Sanal satim (TP)
• Toplam kar, zarar, fee, drawdown hesaplama

Neden Onemli?

1. Parametre optimizasyonu: Farkli grid_low, grid_high, seviye sayisi kombinasyonlarini test ederek en iyi parametreleri bulabilirsiniz.

2. Risk tahmini: Maksimum drawdown, en uzun karsiz donem, toplam fee yuku gibi metrikleri onceden gorebilirsiniz.

3. Beklenti yonetimi: “Ayda %5 kar ederim” gibi gercekci olmayan beklentileri engellersiniz.

4. Strateji karsilastirma: Dar aralik vs genis aralik, 10 seviye vs 30 seviye gibi alternatifleri veriye dayali kiyaslayabilirsiniz.

Backtesting Nasil Yapilir?

Adim 1: Gecmis veri toplayin

OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) mum verileri gerekir. Kaynaklar:

• Borsa API’leri (Binance, Pacifica)
• TradingView export
• CoinGecko / CoinMarketCap

En az 30 gunluk veri, ideal olarak 90+ gun kullanin.

Adim 2: Grid parametrelerini belirleyin

Test etmek istediginiz parametreleri sec:

• Grid low ve high
• Seviye sayisi
• Order size
• Leverage
• Fee orani

Adim 3: Simulasyon calistirin

Her mum icin:

1. Fiyat grid seviyesinin altina dustuyse → alim emri dolduruldu say
2. Doldurulan seviyenin TP’si (ust seviye) fiyata ulastiysa → satim dolduruldu say
3. Her islem icin fee hesapla
4. PnL, drawdown, pozisyon buyuklugu kaydet

Adim 4: Sonuclari analiz edin

Onemli metrikler:

Gridera’da Backtesting

Gridera’nin paper mode’u canli fiyatlarla ileriye donuk test yapar (forward testing). Gecmise donuk backtesting icin:

1. Paper mode ile forward test: Botu paper modda calistirin, gercek piyasa kosullarinda test edin. En gercekci yontem.

2. Learning Engine: Gridera’nin ogrenme motoru, gecmis session verilerinden otomatik olarak ogrenir ve gelecek parametreleri icin oneriler uretir. Bu dolayili bir backtesting mekanizmasidir.

3. Grid Kar Hesaplayici: Academy’deki hesaplayici ile farkli parametrelerin tahmini sonuclarini hizlica karsilastirabilirsiniz.

Backtesting’in Sinirlari

1. Gecmis gelecegi garanti etmez: Son 30 gunde iyi calisan parametreler gelecek 30 gunde kotu calisabilir.

2. Slippage dahil degil: Backtesting’de emirler tam fiyattan doldurulur. Gercekte slippage olabilir.

3. Likidite farki: Gecmiste likidite yuksek olabilir ama gelecekte dusebilir.

4. Overfitting riski: Parametreleri gecmis veriye cok fazla optimize ederseniz (overfitting), gelecekte kotu performans gosterirler.

5. Market rejim degisimi: Yatay piyasa verileriyle optimize ettiginiz grid, trend piyasasinda basarisiz olur.

Backtesting Yapilmamasi Gereken Hatalar

• Sadece karli donemleri secmek (cherry-picking)
• Fee’leri hesaba katmamak
• Cok kisa veri kullanmak (1-2 gun yetersiz)
• Tek bir parametreyi sonuca gore surekli degistirmek
• Sonuclari garantili kar olarak kabul etmek

Ozet

• Backtesting, stratejiyi gecmis verilerle test ederek risk ve kar tahminleri yapar
• Parametre optimizasyonu ve beklenti yonetimi icin kritiktir
• Paper mode en gercekci test yontemidir (canli veri, simule islem)
• Gecmis verilere asiri guvenmeyin — overfitting ve rejim degisimi riskleri var
• Fee, slippage ve likiditeyi her zaman hesaba katin

Sonraki Adim

AI ile Grid Ayarlama ile otomatik parametre optimizasyonunu ogrenin.