Order Size Nasil Hesaplanir?

Order Size Nasil Hesaplanir?

Grid trading’de her seviyeye ne kadar sermaye ayiracaginiz kritik bir karardir. Cok buyuk emirler sermayenizi hizla tuketir. Cok kucuk emirler ise komisyon maliyetlerini karsilayamaz. Bu yazida dogru emir buyuklugunu hesaplamanin yollarini formul ve orneklerle ogreneceksiniz.

Temel Formul

Grid trading’de emir buyuklugu su formulle hesaplanir:

order_usd = sermaye / (grid_levels x 1.2)

Buradaki 1.2 carpani guvenlik marjidir. Tum sermayenizi emirlere baglamak yerine yuzde 20 rezerv birakirsiniz. Bu rezerv beklenmedik durumlarda ek marjin ihtiyacini karsilar ve likidasyondan korur.

Ornek: 1000 dolar sermaye ve 10 grid seviyesi ile:

order_usd = 1000 / (10 x 1.2) = 83.3 dolar

Her grid seviyesinde 83.3 dolarlik emir gonderilir.

Kaldirac Etkisi

Futures islemlerinde kaldirac kullanildiginda emir buyuklugu dogrudan sermayeye dayalidir. Kaldirac formule dahil edilmez. Bunun sebebi, kaldiacin pozisyon buyuklugunu artirmasi ancak gerekli marjini de artirmasidir.

Ornegin 5x kaldirac ile 83.3 dolarlik emir gonderdiginizde pozisyon buyuklugu 416.5 dolar olur. Ancak marjin ihtiyaci hala 83.3 dolardir. Bu nedenle formuldeki order_usd degeri kaldiracsiz hesaplanir.

Kaldiracin etkisi su sekilde ozetlenebilir: kaldirac karlilik potansiyelini arttirir, ayni zamanda likidasyon riskini de arttirir. Emir buyuklugu hesabinda kaldirac degeri degiskenler arasinda yer almaz.

Minimum Notional Kontrolu

Her borsanin minimum emir buyuklugu siniri vardir. Hesapladiginiz order_usd degeri bu sinirin altinda kalirsa emir reddedilir. Kontrol basittir: order_usd >= minimum_notional olmalidir.

Eger degilse iki secenek vardir. Ya seviye sayisini azaltarak order_usd degerini yukseltirsiniz ya da sermayenizi artirirsiniz.

Pratik Ornekler

Ornek 1: Kucuk Sermaye

• Sermaye: 300 dolar
• Grid seviyeleri: 8
• Hesaplama: 300 / (8 x 1.2) = 31.25 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (kosul saglanir)
• Sonuc: Her seviyede 31.25 dolarlik emir

Ornek 2: Orta Sermaye

• Sermaye: 2000 dolar
• Grid seviyeleri: 15
• Hesaplama: 2000 / (15 x 1.2) = 111.1 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (kosul saglanir)
• Sonuc: Her seviyede 111.1 dolarlik emir

Ornek 3: Buyuk Sermaye

• Sermaye: 10000 dolar
• Grid seviyeleri: 30
• Hesaplama: 10000 / (30 x 1.2) = 277.7 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (kosul saglanir)
• Sonuc: Her seviyede 277.7 dolarlik emir

Ornek 4: Yetersiz Sermaye

• Sermaye: 100 dolar
• Grid seviyeleri: 20
• Hesaplama: 100 / (20 x 1.2) = 4.16 dolar
• Minimum notional: 10 dolar (kosul SAGLANMAZ)
• Cozum: Seviye sayisini 8’e dusurun: 100 / (8 x 1.2) = 10.4 dolar

Tum Seviyelerin Doldurulma Senaryosu

Grid’in tum seviyeleri tetiklenirse toplam pozisyon buyuklugu: order_usd x grid_levels olur. Bu toplam degerin risk toleransiniz dahilinde oldugunden emin olun. 1000 dolar sermaye, 10 seviye ve 83.3 dolar emir ile toplam 833 dolar pozisyon olusur. Guvenlik marji sayesinde 167 dolar yedek kalir.

Dikkat Edilecekler

Komisyon etkisini hesaplayin. Eger islem basina komisyon yuzde 0.1 ise ve grid araligi yuzde 0.3 ise net kariniz yuzde 0.1 olur. Slippage’i goz onunde bulundurun. Buyuk emirler piyasada daha fazla slippage yaratir. Guvenlik marjini azaltmayin. 1.2 carpani minimum guvenlik seviyesidir. Daha dusuk tutmak likidasyona yaklasmak demektir.

Ozet

• Temel formul: order_usd = sermaye / (grid_levels x 1.2), burada 1.2 yuzde 20 guvenlik marjidir
• Kaldirac formule dahil edilmez, pozisyon buyuklugunu arttirir ama marjin ihtiyacini degistirmez
• Hesaplanan deger borsanin minimum notional sinirindan buyuk olmalidir, yetersiz kalan durumlarda seviye sayisi azaltilir

Sonraki Adim

Grid Spacing Turleri ile devam edin.