Drawdown Nedir?
Drawdown Kavrami
Drawdown, portfoyunuzun en yuksek noktasindan (peak) en dusuk noktasina (trough) kadar olan dusus miktaridir. Turkce karsiligi “gecici kayip” veya “geri cekilme” olarak dusunulebilir.
Basit bir ornekle: Portfoyunuz 10.000 USD’den 12.000 USD’ye yukseldi, sonra 10.800 USD’ye dustu. Drawdown, 12.000’den 10.800’e olan dusus yani 1.200 USD’dir.
Drawdown, bir stratejinin veya yatirimin “en kotu donemi” hakkinda bilgi verir. Her trader drawdown yasayacaktir; onemli olan ne kadar buyuk oldugu ve ne kadar surdugudir.
Drawdown Nasil Hesaplanir?
Drawdown genellikle yuzde olarak ifade edilir:
Drawdown (%) = (Peak - Trough) / Peak x 100
Ornek hesaplama:
| Gun | Portfoy Degeri | Peak | Drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 USD | 10.000 | %0 |
| 5 | 11.500 USD | 11.500 | %0 |
| 10 | 12.000 USD | 12.000 | %0 (yeni peak) |
| 15 | 11.200 USD | 12.000 | %6.67 |
| 20 | 10.500 USD | 12.000 | %12.5 |
| 25 | 11.800 USD | 12.000 | %1.67 |
| 30 | 12.500 USD | 12.500 | %0 (yeni peak) |
Bu ornekte maksimum drawdown 20. gunde yaklasik yuzde 12.5 olarak gerceklesmistir. Portfoy 12.000’den 10.500’e dustugunde en derin geri cekilme yasamistir.
Maksimum Drawdown (MDD)
Maksimum drawdown (MDD), belirlenen bir donem icinde yasanan en buyuk drawdown degeridir. Bu metrik, bir stratejinin “en kotu gun” senaryosunu gosterir.
Neden MDD onemli?
Bir strateji yilda yuzde 50 kar yapabilir, ancak MDD yuzde 40 ise, bu strateji portfoyunuzu neredeyse yarisina dusurme potansiyeline sahiptir. Cogu trader bu psikolojik baskilara dayanamaz ve en kotu noktada stratejiyi birakir.
Genel kabul goren drawdown seviyeleri:
| MDD Araligi | Degerlendirme |
|---|---|
| %0 - %10 | Dusuk risk, konservatif strateji |
| %10 - %20 | Orta risk, kabul edilebilir |
| %20 - %30 | Yuksek risk, deneyimli trader icin |
| %30+ | Cok yuksek risk, dikkatli yonetim gerekir |
Drawdown Suresi
Drawdown sadece miktar olarak degil, sure olarak da olculur. Drawdown suresi, peak’ten tekrar o seviyeye donene kadar gecen zamandir.
Ornek: Portfoy 12.000 USD peak’ten 10.500 USD’ye dustuyse ve tekrar 12.000 USD’ye donmesi 15 gun surduyse, drawdown suresi 15 gundur.
Uzun drawdown sureleri psikolojik olarak daha yorucudur. Yuzde 5’lik bir drawdown 2 gunde toparlanirsa sorun olmaz, ancak 3 ay surerse trader motivasyonunu kaybedebilir.
Grid Trading’de Drawdown Yapisi
Grid trading’de drawdown, klasik yatirim stratejilerinden farkli bir oruntu izler. Bu farkliligi anlamak onemlidir.
Yatay piyasada drawdown dusuktur: Fiyat grid araligi icinde inis-cikis yaptiginda, surekli TP’ler gerceklesir ve portfoy buyur. Drawdown genellikle yuzde 1-3 arasinda kalir.
Tek yonlu dususte drawdown artar: Fiyat surekli dustugunde, grid bot alt seviyelerde alis yapmaya devam eder. Ama satis (TP) gerceklesmedigi icin bu alislar gecici olarak zararda kalir.
Ornek senaryo:
- Grid: 58.000 - 62.000 USD, 10 seviye, her seviyeye 500 USD
- Fiyat 61.000’den 58.500’e duser
- Bot, 60.500, 60.000, 59.500, 59.000, 58.500 seviyelerinden alis yapar
- 5 seviye dolu: toplam 2.500 USD pozisyon
- Ortalama alis fiyati: yaklasik 59.500 USD
- Mevcut fiyat: 58.500 USD
- Gerceklesmemis zarar: 2.500 x (59.500 - 58.500) / 59.500 = yaklasik 42 USD
- Drawdown: yaklasik yuzde 0.42 (10.000 USD sermayeye gore)
Ancak fiyat grid araliginin disina cikarsa (ornegin 55.000 USD’ye), drawdown hizla buyur cunku tum grid seviyeleri dolu ve hepsi zarardadir.
Grid Bot MDD’yi Etkileyen Faktorler
1. Grid araligi genisligi: Genis aralik (ornegin 50.000 - 70.000 USD) daha buyuk drawdown potansiyeli tasir, dar aralik (59.000 - 61.000 USD) daha az.
2. Kaldirac: 1x kaldiracta MDD sinirlidir. 5x kaldiracta ayni fiyat hareketi 5 kat daha buyuk drawdown olusturur.
Ornek: 1.000 USD deger kaybinda:
- 1x kaldirac: 1.000 USD drawdown
- 5x kaldirac: 5.000 USD drawdown
3. Grid seviye sayisi: Daha fazla seviye, daha fazla alis, daha fazla potansiyel drawdown. Ancak ayni zamanda daha fazla TP firsati da demektir.
4. Grid break korumasi: Grid break ozelligi, fiyat araligi disina ciktiginda botu durdurur. Bu, drawdown’in kontrolsuz buyumesini onler.
Drawdown Yonetimi
Grid trading’de drawdown’i yonetmek icin su yontemler kullanilir:
Stop-loss: Toplam portfoy kaybini sinirlar. Ornegin yuzde 10 stop-loss, portfoy yuzde 10 degerkaybettiginde tum pozisyonlari kapatir.
Grid break: Fiyat grid araliginin disina ciktiginda bot otomatik kapanir. Bu, en etkili drawdown koruma mekanizmasidir.
Dusuk kaldirac: 2x-3x kaldirac, drawdown’i kabul edilebilir seviyelerde tutar. 10x+ kaldirac ise kucuk fiyat hareketlerinde bile buyuk drawdown’lara yol acar.
Uygun sermaye dagitimi: Toplam sermayenizin tamamini tek bir grid bot’a yatirmayin. Farkli piyasalara ve stratejilere dagitin.
Ozet
- Drawdown, portfoyun peak’ten trough’a kadar olan yuzdesel dususudur
- Maksimum drawdown (MDD), bir stratejinin en kotu donemini gosterir
- Grid trading’de yatay piyasada drawdown dusuk, tek yonlu dususte yuksektir
- Kaldirac drawdown’i dogrudan carpan etkisi ile buyutur: 5x kaldirac = 5x drawdown
- Grid break ve stop-loss mekanizmalari drawdown’i sinirlandirmak icin kritiktir
- MDD yuzde 20’nin altinda tutmak cogu trader icin kabul edilebilir bir hedefttir
Sonraki Adim
Risk/Odul Orani Nedir? yazisinda her islemde ne kadar risk aldiginizi ve grid trading’de risk yonetiminin temellerini ogrenin.
✨ Bu makale faydali oldu mu?
Sorularini Discord'ta sor →